四、实证结果分析 |
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（一）DEA－Malmquist生产率指数分析
1．综合技术效率分析
根据上述分析，本文首先基于DEA－Malmquist生产率指数法测度文化事业、文化产业静态效率及其动态变化情况。为准确描述文化事业、文化产业静态效率的阶段性特征，本文依据文化事业单位转企改制的改革进程将样本期划分为两个阶段，即2011年之前的改革试点阶段和2011年后的改革推广阶段。同时，按照各地2004—2017年平均综合技术效率高低将31个省市自治区分为四个等级进行分类汇总，具体结果如表2所示。
表2 文化事业、文化产业平均综合技术效率（2004—2017年）
注：表中类别划分标准参考各地2004—2017年文化事业、文化产业的平均综合技术效率高于总体均值的程度。即参考值高于均值幅度≥0.04界定为高、介于0.02和0.03之间界定为次高、介于0.01和－0.01之间界定为中等、低于－0.01界定为低。其中2004—2017年文化事业平均综合技术效率属类别高的地区依次为河南、山东、浙江、河北、上海、广西；属类别次高的地区依次为江苏、北京、安徽、湖北、宁夏、广东、湖南、江西；属类别中等的地区依次为福建、重庆、甘肃、云南、山西、海南、陕西、天津、辽宁、四川；属类别低的地区依次为吉林、新疆、贵州、黑龙江、内蒙古、青海、西藏。另外，2004—2017年文化产业平均综合技术效率属类别高的地区为上海；属类别次高的地区依次为福建、天津、北京、海南、西藏；属类别中等的地区依次为广东、重庆、浙江、新疆、江苏、山西、安徽、陕西、湖北、广西、贵州、甘肃、黑龙江、江西、宁夏、内蒙古、湖南、辽宁、四川、青海、山东；属类别低的地区依次为河南、吉林、云南、河北。
从表2可以看出：虽然除了次高类地区文化产业平均综合技术效率较前期略有提高外，总体以及各类别地区文化事业、文化产业在两个阶段的平均综合技术效率水平都有不同程度的下降，但2017年我国仍有将近一半的地区文化产业或文化事业综合技术效率值大于0.9（如图1所示），其中北京、天津和广东三地的文化产业综合技术效率等于1，河南、安徽等地的文化事业综合技术效率已经接近于1。同时，除西藏地区外其他所有地区文化事业和文化产业的综合技术效率在2017年都双双高于0.8。这说明我国文化事业、文化产业的综合技术效率与最有效的生产前沿面距离较小，可初步认为进入21世纪以来我国的文化建设基本实现了稳定发展，文化事业、文化产业的全要素生产率在不断改善与提高。
图1 文化事业、文化产业综合技术效率散点图（2017年）
2．全要素生产率及其变动情况分析
除了以上静态分析外，DEA－Malmquist生产率指数分析方法还有助于了解文化事业、文化产业生产率的动态变化情况及其影响原因。如前文所述，文化事业、文化产业综合技术效率水平较高，促进了两者全要素生产率的不断提高。如表3所示，文化事业、文化产业在 2004—2010 年的综合技术效率平均变动指数（ EFFCH ）分别为1.008、1.007，这说明该阶段文化事业、文化产业的综合技术效率水平皆在不断进步，且是该阶段文化事业、文化产业全要素生产率平均变动指数（ TFPCH ）不断提高的主要原因。同时，又可看出该阶段文化事业综合技术效率提高主要由纯技术效率和规模效率的提高（相应指数PECH和SECH皆大于1）共同决定，而文化产业综合技术效率提高主要来自文化产业纯技术效率的提高。
表3 文化事业、文化产业全要素生产率平均变动及其分解情况（2004—2017年）
注：第二阶段（2011—2017年）指标值小于1，用“↓”表示，表明第二阶段该指标所反映的平均效率水平趋于降低；同理，第二阶段指标值大于等于1，用“↑”表示，表明第二阶段该指标所反映的平均效率水平在提高，“↑↑”表明第二阶段提高较快。
同样的，由表3可以看出文化事业、文化产业全要素生产率在2011—2017年的不断提高主要取决于自身的技术进步，其技术变动指数分别为1.013和 1.015。这说明在该阶段文化事业、文化产业的技术进步速度较快，虽然该阶段综合技术效率在降低，但两相抵消后仍然促进了文化事业、文化产业全要素生产率的不断提高。另外，比较前后两个阶段可以发现，事业单位转企改制的改革推广阶段（2011—2017年）文化事业、文化产业的综合技术效率平均变动指数小于1，且文化产业的变动幅度较大。这说明事业单位转企改制的推广加剧了文化市场竞争程度，造成文化产业的纯技术效率和规模效率在降低。但好的方面是推广转企改制也促进了文化事业、文化产业间的技术交流与融合，技术进步显著促进了各自生产率水平的提高。
就各区域而言，四大区域文化事业、文化产业的全要素生产率也均在不同程度地提高（如图2中第一列所示）。其中，文化事业全要素生产率提高速度由高到低排列依次为西部、东北、东部和中部，而文化产业方面依次为东部、西部、东北和中部。就全要素生产率分解情况来看，技术进步是促进文化事业、文化产业全要素生产率在样本期不断提高的主要动力，综合技术效率水平提高也是西部、中部地区文化事业全要素生产率提高的重要原因。同时可以看出各区域文化产业规模效率在不同程度下降，阻碍了文化产业发展效率的提高，这与前文中所提学者王家庭等（2009）、蒋萍等（2011）、李兴江等（2013）的研究结果基本一致，说明我国文化产业发展的规模效率问题仍未能得到有效解决。
图2 四大区域文化事业（上）、文化产业（下）TFP平均变动及分解情况（2004—2017年）
注：东部地区文化事业规模效率平均变化指数接近1，故在图2中显示不明显。
就各地区而言，2004—2017年31个省市自治区中只有吉林、江西、西藏和山西4个地区的文化产业年均全要素生产率在下降，其他地区都处于不同程度的提高过程中，其中北京、上海、四川、重庆等地区增速较快（如图3所示）。但从图中却难以直接判断文化产业和文化事业在全要素生产率平均变化方向和幅度上是否一致，如北京、上海等16个地区两者皆在提高，江西、山西两地皆在下降，其他13个地区变化方向相反，如吉林和西藏两地文化事业全要素生产率提高较快，而文化产业全要素生产率水平却在降低。而剩余9个地区（陕西、湖南等）却是文化产业全要素生产率水平在提高，文化事业全要素生产率水平在降低。
图3 地区文化事业、文化产业全要素生产率平均变动情况（2004—2017年）
注：江西省文化事业、文化产业全要素生产率平均变动情况相等（皆为－0.001），故图中该省标志重合。
（二）财政支持与文化事业、文化产业发展效率互动检验
为了解财政支持与文化事业、文化产业发展效率之间的交互影响，在进行 PECM 模型和 PVAR 模型估计前，需要对变量进行面板单位根检验，以便确定各变量的平稳性特征。本文采用五种方法（ LLC 、 IPS 、 HT 、 ADF － Fisher 、 PP － Fisher ）对原始序列进行单位根检验（检验结果略）。单位根检验结果表明原始序列皆拒绝单位根假设，符合对文化事业（ TE ＿ CU ）、文化产业（ TE ＿ CI ）及财政支持（ CG ）3个变量进行协整检验的基本条件。综合比较KAO、Westerlund和Pedroni协整检验结果（检验结果略），发现变量之间存在较为稳健的协整关系，即文化事业综合技术效率（ TE ＿ CU ）、文化产业综合技术效率（ TE ＿ CI ）及财政支持力度（ CG ）两两之间存在协整关系，但并不能确定相互之间的因果关系。因此，在协整检验的基础上进行格兰杰因果关系检验。考虑到政府文化事业、文化产业与财政支持力度变化之间相互影响的滞后效应，对文化事业、文化产业之间直接进行同期的格兰杰因果检验，而它们与财政支持水平之间的格兰杰因果检验采用解释变量的滞后项，面板格兰杰因果检验结果如表4所示。
表4 格兰杰因果检验及因果关系判别
上述格兰杰因果关系检验结果表明：在1％的显著性水平下， TE ＿ CU 和 TE ＿ CI 同期互为因果关系；在10％的显著性水平下，上期 CG 是本期 TE ＿ CU 的原因、上期 TE ＿ CU 是本期 CG 的原因；在15％的显著性水平下，上期 TE ＿ CI 是本期 CG 的原因、上期 CG 是本期 TE ＿ CI 的原因。格兰杰检验初步确定了三者之间的因果关系特征，接下来将利用 PECM 模型和 PVAR 模型估计具体的因果方向以及长短期因果特征。其中 PECM 模型参数估计如表5所示。
表5 面板误差修正模型（PECM）回归结果
（续表）
注：括号外数值为统计量，括号内为标准误差；＊、＊＊、＊＊＊分别表示10％、5％、1％的显著性水平；Δ为一阶差分。
以上面板误差修正模型估计表明文化事业、文化产业综合技术效率与财政支持力度两两之间皆存在显著的长期均衡关系。结合上述格兰杰检验结果并根据表中误差修正项中解释变量系数，可知TE＿CI在长期内对同期TE_CU的影响表现为反向抑制作用，而TE_CU在长期内对同期TE＿CI的影响表现为正面促进作用；上期CG与本期TE＿CI或上期TE＿CI与本期CG之间长期内的稳定关系亦表现出相互促进的双向因果关系；上期TE_CU长期内对本期CG的影响表现为正面促进作用，即文化事业综合技术效率提高会刺激政府进一步提高文化事业支持力度。但反过来，政府支持力度（本期CG）提高却降低了文化事业综合技术效率（下期TE_CU）。另外，误差修正项修正系数皆小于零，符合误差修正项的反向修正机制。
在得到三者之间长期稳定的因果关系之后，为进一步了解它们之间短期的互动特征，可通过建立PVAR模型并进行广义矩估计（GMM）来进行短期回归系数估计。但由于PVAR模型回归系数较多且难以直观显示各变量间未来几期持续的交互关系，因此在PVAR模型估计的基础上绘制脉冲响应图（如图4所示）来直观地观察文化事业、文化产业综合技术效率与政府财政支持力度间短期的互动关系。
观察脉冲响应图可以发现：①政府财政支持力度、文化产业和文化事业综合技术效率面对自身冲击的反应（如CG：CG、TE_CI：TE_CI、TE_CU：TE_CU所示）在短期内皆显著为正，显著持续期分别为3年、4年和2年。②文化事业、文化产业综合技术效率相互的冲击反应（如TE_CI：TE_CU、TE_CU：TE_CI所示）皆显著为正，显著持续期分别为2年、3年。③文化事业综合技术效率面对来自政府财政支持力度的冲击反应在4年内显著为正（如CG：TE_CU所示），而文化产业综合技术效率面对政府财政支持力度的冲击反应虽为正，但并不显著（如CG：TE_CI所示）；相反，政府财政支持水平在面对文化产业、文化事业综合技术效率变化冲击时（如TE_CI：CG、TE_CU：CG所示），会不同程度地下降，显著持续期分别为5年和4年。
图4 CG、CI、CU脉冲响应图
注：横轴代表冲击的滞后期数（年），中间黑色曲线为脉冲响应函数曲线，灰色区域为置信度为95％的置信区间；impulse为冲击变量，response为响应变量。
（三）对三者因果关系的进一步探讨
基于上述分析，面板协整分析表明三者之间存在长期稳定关系，面板格兰杰检验和面板误差修正模型（ PECM ）进一步明确了三者之间因果方向以及长期的因果互动特征，面板向量自回归（ PVAR ）及其脉冲响应图则给出了三者相互之间的短期因果关系。结合以上实证检验结果，将它们三者之间的短期因果关系和长期因果关系绘制如下（图5）。
图5 短期（左）、长期（右）因果关系图
注：箭头方向代表因果方向，正负号分别代表促进和抑制作用，实线箭头表示因果关系显著，虚线箭头表示因果关系不显著。
从三者之间短期的因果关系图（图5，左图）可以看出：①短期内 t －1期文化事业财政支持水平（CG t －1 ）提高对 t 期文化事业综合技术效率（TE_CU t ）的直接促进作用显著；同时，虽然 t －1期文化事业财政支持水平（CG t －1 ）提高对t 期文化产 业综合技术效率（TE_CI t ）直接促进作用不显著，但由于文化产业和文化事业综合技术效率（TE_CI t 和TE_CU t ）在短期内的因果关系表现出显著的相互促进特征， t －1期文化事业财政支持水平（CG t －1 ）提高能够通过影响t期文化事业综合技术效率（TE_CU t ）从而间接地提高t期文化产业综合技术效率（TE_CI t ）。②左图的上半部分显示， t 期文化事业和文化产业综合技术效率提高都会显著地降低政府对t＋1期文化事业的财政支持力度（CG t +1 ）。因此，综合考虑三者在短期内表现出的因果特征可以判断，政府对文化事业的财政支持政策在短期内是相机抉择的。即在文化事业和文化产业综合技术效率较低时，政府会倾向于提高对文化事业的财政支持力度从而直接或间接地促进地区文化事业、文化产业发展；而一旦地区文化事业、文化产业综合技术效率提高后，政府短期内又会倾向于降低对文化事业的财政支持力度。因此，短期内政府对文化事业的财政支持政策表现出相机抉择的特征。
另外，从三者之间长期的因果关系图（图5，右图）可以看出：①长期中若文化事业综合技术效率提高会促进文化产业综合技术效率相应提高，但文化产业综合技术效率提高反过来却会导致文化事业综合技术效率降低。因此，长期内达到一定水平的文化事业和文化产业综合技术效率系统具有闭环稳定的特征。②就政府对文化事业财政支持政策的作用而言，政府对文化事业的财政支持力度也可理解为政府对文化事业发展的干预程度。虽然短期内文化事业财政支持力度提高会暂时提高文化事业综合技术效率，但从长期来看，政府干预程度提高所产生的效率损失会逐渐显现出来。因此，长期内文化事业财政支持力度提高对文化事业发展效率的直接效应显著为负。另外，因果关系图（如图5所示）表明文化事业综合技术效率是文化事业财政支持政策影响文化产业综合技术效率的中介变量。短期内文化事业财政支持力度调整对文化产业综合技术效率影响的中介效应显著（3个“＋”号相乘后符号仍为“＋”号，故中介效应系数为正），但总效应并不显著，主要原因是中介效应的产生在短期内具有一定的滞后性（如图4所示）。同时，长期内文化事业财政支持力度调整对文化产业综合技术效率影响的中介效应显著（2 个“－”号和1个“＋”号相乘后符号为“＋”号，中介效应系数亦为正），且在长期内可忽视中介效应的滞后性问题，故文化事业财政支持力度的调整对文化产业综合技术效率影响的总效应在长期中表现出正相关的关系。综上，政府提高对文化事业的财政支持力度，短期内将直接提高文化事业综合技术效率，对文化产业综合技术效率的影响因中介效应滞后性而不显著。在长期中，政府提高对文化事业的财政支持力度将直接降低文化事业综合技术效率和间接提高文化产业综合技术效率，不过对它们的影响程度会因为文化事业和文化产业综合技术效率系统的闭环稳定特征而降低。
同时，政府对文化事业的财政支持力度在长期中会逐步进行反向修正（前文表5中的误差修正项修正系数皆小于零），从而使得政府对文化事业的财政支持力度在长期中表现出动态稳定的特征。由此可知，文化事业、文化产业综合技术效率与政府财政支持力度三者在长期中呈现出动态稳定的关系。任何一方的变化都会受到来自其他两方的反向修正，从而造成文化事业、文化产业综合技术效率以及政府财政支持力度在长期内会稳定在一定水平上，其中具体的稳定机制如表6所示。
表6 文化事业、文化产业综合技术效率与政府财政支持水平的长期稳定机制
综上，脉冲响应分析表明文化事业、文化产业综合技术效率在短期内互为因果，且短期因果关系表现出相辅相成、相互依赖的特征。结合前文DEA－Malmquist生产率指数分析结果，由于文化事业和文化产业纯技术效率表现出同向的增减变化，因此判断短期内两个文化部门间综合技术效率的相互促进关系主要源自纯技术效率的共同变化，且不排除两个部门的纯技术效率变动在短期内存在部门间的相互溢出效应。同时，面板误差修正模型表明文化事业、文化产业综合技术效率在长期内也互为因果关系，但其具体形式与短期不同。如前所述，长期内文化事业对文化产业的影响显著为正，而文化产业对文化事业的影响显著为负。根据前文DEA－Malmquist生产率指数分析结果，笔者认为长期中两个部门间的纯技术使用效率表现为相互促进关系，而规模效率表现为相互竞争关系，且长期内文化产业对文化事业规模效率的竞争作用超过了纯技术使用效率的促进作用，因此导致文化产业综合技术效率变化对文化事业综合技术效率的影响为负。反之，文化事业对文化产业规模效率的竞争作用低于纯技术效率的促进作用，因此导致文化事业综合技术效率变化对文化产业综合技术效率的影响仍然为正。样本期内，我国的文化产业规模效率在不断降低，文化事业规模效率在不断提高。参考王家庭等（2009）的研究，造成我国文化产业规模效率不断降低的原因可能与我国事业性文化单位转企改制有关。即事业性文化单位（尤其是事业性艺术表演团体）转企改制的推广增加了文化产业企业数量，加剧了文化市场竞争程度，造成了文化产业规模效率在不断降低。但需注意的是，并不能因此就否定文化事业单位转企改制的积极作用。前文数据和事实都表明文化事业和文化产业两个部门在转企改制推广阶段都发生了显著的技术进步，全要素生产率也在持续提高。
